金融模型搭建及在企业决策与风险规避中的应用

Lecture 1 :

Modeling Examples: Advertising Spending and Cash-Flow ManagementSensitivity Analysis学习目标：建模示例：广告支出和现金流管理&敏感性分析

学习描述：敏感性分析是投资项目的经济评估中常用的分析不确定性的方法之一。从多个不确定性因素中逐一找出对投资项目经济效益指标有重要影响的敏感性因素，并分析、测算其对项目经济效益指标的影响程度和敏感性程度，进而判断项目承受风险的能力。

Lecture 2:

Non-Linear Models: Revenue Management in Financial ServicesInteger Models: Capital Budgeting and Bidding

学习目标：

非线性模型：金融服务中的收入管理

整数模型：资本预算和投标

学习描述：

非线性模型 (nonlinear model)指反映自变量与因变量间非线性关系的数学表达式，它相对于线性模型而言，其因变量与自变量间不能在坐标空间表示为线性对应关系。

整数规划是指规划中的变量（全部或部分）限制为整数，若在线性模型中，变量限制为整数，则称为整数线性规划。所流行的求解整数规划的方法往往只适用于整数线性规划

Lecture 3:

Portfolio Optimization and Hedging

学习目标：投资组合优化和对冲

学习描述：投资组合优化是从要考虑的所有投资组合中选择最佳投资组合（资产分配）的过程。该目标通常最大化因素，如预期收益，而像使成本最小化的金融风险。考虑的因素可能从有形的（例如资产、负债、收入或其他基本面）到无形的（例如选择性撤资）。通过对冲手段可以剥离或降低投资组合的系统风险(β收益)，获取α收益，使得投资组合无论在市场上涨或下跌时均有机会获取正收益，因此对冲基金往往追求绝对收益而非相对收益。

Lecture 4:

Introduction to Decision Making under Uncertainty

Case: Pension and Health Costs at General Motors

Asian option pricing via simulation

学习目标：不确定性下的决策导论

案例：通用汽车的养老金和健康成本模拟亚洲期权定价

学习描述：风险和不确定是两个重要的概念，人们日常生活很多方面都会风险和不确定性，需要在不确定性下进行决策。对风险和不确定性的研究，最常见的是用数理统计进行分析。在数据统计里面，有很多基础的概念都跟风险和不确定相关。

Lecture 5:

Managing FX Risk: Comparing Alternatives in Simulation

学习目标：管理外汇风险：在模拟中比较替代方案学习描述：外汇风险管理 (foreign exchange risk management)是指外汇资产持有者通过风险识别、风险衡量、风险控制等方法，预防、规避、转移或消除外汇业务经营中的风险，从而减少或避免可能的经济损失，实现在风险一定条件下的收益最大化或收益一定条件下的风险最小化。

Lecture 6:

Final Presentation

最终成果展示